望みは自動でお金を稼いでくれるシステムの作成。資本主義社会なので資本（お金）が主役。もう綺麗ごといっても始まらないじゃないですか、資本がなければ不自由このうえない。自由になりたいなら給料だけに頼っていたら無理だと小学校で教えといて欲しかった。せめて高校生の時に。収入源は一個ではダメ、複数確保してなさいって！ 投資の基本やリスクもちゃんと義務教育してほしい。今、Gig Workの大波が押し寄せつつあるのをひしひしと感じてます。その一つとして、ギャンブルとして名高いFXに挑戦します。
これは網羅的なまとめサイトではなくガチの進行形サイトなので失敗も成功もあると思います。きっとうまくいく。なぜなら自分は運がいいから。
図－１ ポンド円1時間足 移動平均クロスの場面
さっそく始めます。自動売買の場合はテクニカル指標での判断となり、代表格は移動平均線。その他多くのテクニカル指標があるがもとをただすとたいていは移動平均。自分、チャートを含めた売買ソフト開発を手掛けたこともありほとんどのテクニカル指標をコード化したので、きっと間違いない・・
図－１はポンド円の1時間足のチャートで赤丸で囲った部分、これはロング（買い）で入る場合のチャンスと言われるクロスポイント。赤い移動平均は１００MA、 緑は３０MA。 緑が下側から赤をクロスしたら買うという作戦。
それではこの場面で買うプログラムを作成してどういう成果を得るのか見てみましょう。心配いりません、実際に売買するのではなくシミュレーションです。バックテストといいます。
図－２ 単純なMAクロス場面を捕らえるEA例 利益100PIPS,ロスカット100PIPSでテスト
あらかじめ目視で想定していた場所でエントリーできています。ここだけ見る分には勝率７５％で利益が出るが、10年のテストでは
図－３ 単純はMAクロス10年テスト 利益１００、ロスカット１００PIPS
10年でバックテストすると306回のエントリー、プロフィットファクターが1.15、勝率は51.96% 利益は非常にすくない残念な結果となる。
※プロフィットファクター 利益に対する損失の比率。 １なら利益と損失が同じ額という意味。大きいほど利益が高いが２くらいあれば優秀とされる。
チャート観察はいくらやってもやり足りない、観察してプログラム作っての繰り返しで、これはイケると思っても、たいていがっかりします。上のMAクロスの場合、しょっぱなにしてはいい出来と思うのです。これから以下のような工夫の追加が考えられます。
- 利幅、ロスカットの調整
- 長いMAと短いMAの値の調整
- 1時間足とは別の時間足でのテスト
- 他の指標、他の時間軸の判断を追加
- クローズの利幅やロスカットを固定値意外の方法の追加
- エントリー時刻の設定
- 同時保有ポジション数の検討
などなどいろいろ思いつきますのでこのMAクロスのEAを磨き上げていきたいと思います。
以上
コメント