MAクロスの改善

前回MAクロスのEAの基本的なEAを作成しました。10年間で306回のエントリー（ロング側のみ）なので年平均30回ではさみしい。このあと条件を加えていくとさらにやせ細ってしまう。資本をできるだけ回転させて稼がせたいのでもう少しエントリー数を増やし、勝てる場面を捕らえるようにしたい。

時間軸を変更してみる

1時間軸でまずは試したのですがこれを30分、15分、5分、１分でそれぞれどうなるか試してみます。使用する時間軸を変えた時に利幅も１００PIPSのままでは厳しいので１０pipsから１００pipsまで最適な値を調べてみます。

時間軸	最適利益幅(pips)	エントリー数	利益	PF	勝率	DD
1時間	100	306	205,572	1.15	52	11.9%
３０分	90	557	398,967	1.16	55	22.1%
１５分	100	904	661,665	1.16	52	18.9%
５分	70	1,811	764,407	1.11	60	20.9%
１分	100	2,250	578,717	1.05	50	35.1%

一番エントリー数が多いのは1分足の2,250回ですがなんか不自然です。５分足が一番勝率が高く利益も出せてエントリー数もまあまあです。

図ー１　５分足のＭＡクロス　１０年　利幅70PIPS

ＭＡクロスだけのすっぴんでこれならかなりの美人だと思う。磨きをかけてみたい。条件を少し追加します。５分足の情報だけでは見えないトレンドの情報を長めの足で補強。すぐに思いつくのは長いＭＡより短いＭＡのラインが上にいるときなら上昇傾向にあるといえる。これはチャート観察で簡単に見破れる。いつでもきっかけは観察から。

図－２　条件追加の検討　１５分足の短いＭＡが長いＭＡより上にあるときに絞る

この条件を加えてみてみた。さらに、５分足のＭＡ１００とＭＡ３０というなんとなく設定した値を調整してみる。これは観察だけでは厳しい。コンピューターの力をかりないと。両者の値を変化させながら数百の組み合わせを最適化機能で評価して一番プロフィットファクターの高い組み合わせを採用した。その結果ＭＡ105, MA32の組み合わせとなった。

図－３　エントリーを上昇時に絞り、ＭＡクロスに使う移動平均のパラメータを調整

結構な美人になった。でも自分の好みは定規で線を引いたような右肩上がり。

ここまではクローズの手段が固定値での利幅とロスカットのみでした。こうなったらロスカットせざる負えない、あるいは利益確定したほうがいいでしょ、という場面でクローズしたい。今回ＭＡがテーマなのでクローズ判断もまずはＭＡで。ＭＡが下げ始めたらクローズ。これも異なる時間足とＭＡの値で最適値を探した。結果的に日足のＭＡ５５がよかった、それに６０分足のＭＡ５７もＯＲで追加してみた。これを見つけるのにとても時間がかかり辛抱強くやらないといけない。人口知能がやってくれればいいのにと思ってしまう。

図ー４　クローズ手段の追加と利幅設定の最適化

あら～　とてよくなった。エントリー数が増えて１０79件。ドローダウンが前の半分以下に減った。それだけリスクが減ったことになる。そしてプロフィットファクターが1.51 。合計利益が減ったけどそんなの関係ない。エントリーするロット数が増やせればいいのだ。勝率が低いのがちょっといやだ。もっと磨きたいけど今日はここまでにします。

今日のまとめ

５分足ＭＡをエントリートリガーにして
異なる時間足でのＭＡを判断に加え
クロースにＭＡを利用
利幅の最適化

以上です。